Fourierov ARCH model
Fourierov ARCH model proširuje klasični ARCH okvir ugradnjom trigonometrijskih (Fourierovih) članova u jednadžbu uvjetovane varijance. To omogućuje modelu da uhvati glatke, postupne pomake u dinamici volatilnosti tijekom vremena bez pretpostavke naglih strukturnih lomova, što ga čini prikladnim za duge financijske ili makroekonomske vremenske serije podložne sporo evoluirajućim promjenama režima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-arch-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ usporedi
- Fourier GARCH modelEkonometrija↔ usporedi
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ usporedi
- Nelinearni ARCH model (NARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Model strukturnog loma ARCHEkonometrija↔ usporedi
- Model sa vremenski promjenjivim parametrima ARMA (TVP-ARCH)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →