ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Test Zivot-Andrews parametara koji se mijenjaju s vremenom za korijenski uzorak

Test Zivot-Andrews parametara koji se mijenjaju s vremenom proširuje klasični test korijenskog uzorka sa strukturnim lomom Zivot-Andrews (1992.) dopuštajući da koeficijenti regresije evoluiraju tijekom vremena. Umjesto pretpostavke fiksnih parametara kroz cijeli uzorak, ovaj pristup dopušta da dinamika autoregresije i vrijeme loma prilagode putem modela prostora stanja ili kotrljajućeg okvira, poboljšavajući robusnost kada se ekonomske veze postupno mijenjaju.

Primijenite uz EconMindUskoroApply, compare, get guidance
Tools & resources
Preuzmi prezentaciju
Learn & explore
VideoUskoro

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Karta metoda

Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.

Izvori

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test

Koja metoda?

Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.

Usporedi jedno uz drugo
ScholarGateTime-varying parameter Zivot-Andrews test (Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Preuzeto 2026-06-17 s https://scholargate.app/hr/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026