DF-GLS Test: Dickey-Fullerov test s generaliziranim najmanjim kvadratima (GLS) uklonjenim trendom
DF-GLS test, koji su uveli Elliott, Rothenberg i Stock (1996.), modificirani je postupak augmentirane Dickey-Fullerove metode koji primjenjuje uklanjanje trenda metodom generaliziranih najmanjih kvadrata (GLS) prije standardne regresije za testiranje jedinice korijena. Uklanjanjem determinističkih komponenti pod lokalnom alternativom, a ne pod nultom hipotezom, test postiže gotovo optimalnu snagu u otkrivanju stacionarnosti u vremenskim serijama, što ga čini preferiranim testom jedinice korijena u primijenjenoj ekonometriji kada su prisutni trend ili odsječak.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test augmentirane Dickey-Fuller (ADF) za jedinice korijenaEkonometrija↔ compare
- ERS Testno-optimalna Jedinična Korijenska TestEkonometrija↔ compare
- KPSS-ov test stacionarnostiEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →