Test kauzalnosti po Grangeru Dolado-Lütkepohl
Test Dolado-Lütkepohl (DL), koji su uveli Dolado i Lütkepohl (1996), modificirani je Waldov postupak za testiranje kauzalnosti po Grangeru u sustavima vektorske autoregresije (VAR) čije varijable mogu biti integrirane ili ko-integrirane. Prilagođavanjem VAR-a nešto višeg reda od potrebnog i ograničavanjem Waldove statistike na prve blokove kašnjenja (lagova), test obnavlja standardnu graničnu distribuciju hi-kvadrat bez potrebe za prethodnim testiranjem ko-integracije ili transformacijom u oblik korekcije pogreške.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Toda-Yamamotovo test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →