Goldfeld-Quandtov test na heteroskedastičnost
Goldfeld-Quandtov test, koji su predstavili Stephen Goldfeld i Richard Quandt 1965. godine, klasični je dijagnostički postupak za otkrivanje heteroskedastičnosti u OLS regresiji. On djeluje tako da se opažanja sortiraju prema varijabli za koju se sumnja da uzrokuje varijaciju, izostavlja se središnji blok, prilagođavaju se zasebne regresije na dvama poduzorcima na krajevima i uspoređuju se njihove rezidualne varijance putem F-omjera. Test je osobito prikladan za situacije u kojima se vjeruje da se varijanca pogreške monotono povećava ili smanjuje s opaženim regresorom.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Paganov test na heteroskedastičnostEkonometrija↔ compare
- Ponderirani najmanji kvadrati (WLS)Statistika↔ compare
- Bijeli test za heteroskedastičnostEkonometrija↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →