Bayesov TGARCH (Pragljeni GARCH s Bayesovom procjenom)
Bayesov TGARCH kombinira model volatilnosti pragljenog GARCH-a — koji hvata asimetrični odgovor volatilnosti na pozitivne u usporedbi s negativnim šokovima — s potpunom Bayesovskom inferencijom putem uzorkovanja Markovljevih lanaca (MCMC). Rezultat je principijelan okvir za modeliranje efekata poluge i financijskih prinosa s debelim repovima, svjestan nesigurnosti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesov ARH modelEkonometrija↔ compare
- Bayesov EGARCH modelEkonometrija↔ compare
- Bayesov GARCH modelEkonometrija↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →