Fourier ARIMA Model
Model Fourier ARIMA nadograđuje standardnu ARIMA specifikaciju trigonometrijskim sinusnim i kosinusnim članovima, omogućujući mu da uhvati glatke, postupne strukturne promjene i fleksibilnu nelinearnu sezonsku komponentu bez unaprijed određenog točnog vremena ili broja promjena. Široko se koristi u primijenjenoj makroekonometriji i financijama za nizove koji pokazuju sporo razvijajuću dinamiku.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-arima-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ usporedi
- SARIMA modelEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →