Hiemstra-Jonesov test nelinearne Grangerove uzročnosti
Hiemstra-Jonesov test, predstavljen 1994. godine, neparametarska je procedura za otkrivanje nelinearnih uzročnih veza između dviju vremenskih serija nakon uklanjanja njihovih linearnih međuovisnosti. Razvijen u kontekstu dinamike cijena dionica i obujma trgovanja, proširuje standardni okvir linearne Grangerove uzročnosti korištenjem statistika integralne korelacije za otkrivanje predvidljivosti koja proizlazi iz nelinearnih mehanizama koje linearni VAR modeli ne mogu obuhvatiti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/hiemstra-jones-causality
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Konvergentno unakrsno preslikavanje (CCM)Uzročno zaključivanje↔ usporedi
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Transfer EntropyUzročno zaključivanje↔ usporedi
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →