Test kauzalnosti u varijanci
Test kauzalnosti u varijanci utvrđuje uzrokuju li šokovi jednoj varijabli promjene u uvjetnoj varijanci (volatilnosti) druge varijable, neovisno o kauzalnosti na razini srednje vrijednosti. Uveli su ga Cheung i Ng (1996), a identificira prelijevanje volatilnosti i efekte zaraze — ključno za upravljanje rizikom i razumijevanje međuovisnosti financijskih tržišta. Ovaj je pristup postao standardan u proučavanju prijenosa šokova među klasama imovine i geografskim područjima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/causality-in-variance-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Komponentni GARCHEkonometrija↔ usporedi
- DCC-MIDASEkonometrija↔ usporedi
- GARCH-MIDASEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →