Model EGARCH s vremenski promjenjivim parametrima
Model TVP-EGARCH proširuje Nelsonov (1991.) eksponencijalni GARCH model dopuštajući parametrima jednadžbe volatilnosti — uključujući koeficijent efekta poluge — da kontinuirano fluktuiraju tijekom vremena. To omogućuje hvatanje strukturnih promjena i evolucije režima u volatilitetu financijskih prinosa bez nametanja fiksnog datuma prekida.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Financije↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →