Model glatke prijelazne autoregresije (STAR)
Model glatke prijelazne autoregresije (STAR) nelinearni je model vremenskih nizova, razvijen u okviru Teräsvirte iz 1994., koji omogućuje da se dinamika glatko, a ne naglo, prebacuje između dva režima. Logistička varijanta (LSTAR) obuhvaća asimetrične ekonomske cikluse, a eksponencijalna varijanta (ESTAR) obuhvaća odstupanja od pariteta kupovne moći.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Model frakcijski integriranih ARMA procesaEkonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Panel vektorska autoregresija (Panel VAR)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →