BEKK-GARCH: Višekomponentno modeliranje uvjetne volatilnosti
BEKK-GARCH, koji su predložili Engle i Kroner (1995.), višekomponentna je GARCH specifikacija koja modelira vremenski promjenjivu uvjetnu kovarijacijsku matricu sustava serija financijskih prinosa. Nazvan po Babi, Engleu, Kraftu i Kroneru, dominantan je okvir za kvantificiranje prelijevanja volatilnosti i dinamičkih korelacija između više imovina ili tržišta istovremeno, široko prihvaćen od strane financijskih ekonomista i menadžera rizika od sredine 1990-ih.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/bekk-garch
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- DCC-GARCH (dinamička uvjetna korelacija)Financije↔ usporedi
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ usporedi
- Model Vektorske Autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →