Presječni ARDL
CS-ARDL (Presječni ARDL) primjenjuje ARDL okvir na panelne podatke, eksplicitno uzimajući u obzir presječnu ovisnost — korelaciju šokova i odnosa među jedinicama (zemljama, poduzećima, regijama). Uveli su ga Pesaran i kolege (2016.), proširuje panelne ARDL metode za obradu zajedničkih faktora ili globalnih šokova koji istovremeno utječu na sve jedinice. To je ključno za realistično modeliranje međunarodno integriranih ekonomija i mreža poduzeća.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prečno raspoređeni zaostali učinciEkonometrija↔ compare
- CS-NARDLEkonometrija↔ compare
- Panel VARXEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →