Model ARIMA sa strukturnim lomom
Model ARIMA sa strukturnim lomom proširuje standardni ARIMA okvir eksplicitnim identificiranjem i uvažavanjem jednog ili više naglih pomaka u razini, trendu ili dinamici vremenske serije. Umjesto forsiranja jednog skupa ARIMA parametara kroz cijeli uzorak, on prilagođava zasebne ARIMA specifikacije za svaki režim definiran detektiranim datumima lomova.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Bai-Perronov test višestrukih strukturnih promjenaEkonometrija↔ compare
- Chowov test za strukturni lomEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →