ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Fourier OLS (Fourier-augmentirani obični najmanji kvadrati)

Fourier OLS je OLS regresija proširena dodavanjem niskofrekventnih trigonometrijskih (sinusnih i kosinusnih) članova u matricu regresora. Ove Fourierove komponente aproksimiraju glatke, postepene strukturne promjene u regresijskom odnosu tijekom vremena, bez potrebe za poznavanjem broja, vremena ili oblika promjena.

Primijenite uz EconMindUskoroVideoUskoroPreuzmi prezentaciju

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Karta metoda

Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.

Izvori

  1. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-ols

Koja metoda?

Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.

Usporedi jedno uz drugo
ScholarGateFourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares). Preuzeto 2026-06-15 s https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-ols · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026