Fourier OLS (Fourier-augmentirani obični najmanji kvadrati)
Fourier OLS je OLS regresija proširena dodavanjem niskofrekventnih trigonometrijskih (sinusnih i kosinusnih) članova u matricu regresora. Ove Fourierove komponente aproksimiraju glatke, postepene strukturne promjene u regresijskom odnosu tijekom vremena, bez potrebe za poznavanjem broja, vremena ili oblika promjena.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-ols
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ usporedi
- Fourier Granger kauzalitetni testEkonometrija↔ usporedi
- Nelinearni OLS (Nelinearni najmanji kvadrati)Ekonometrija↔ usporedi
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ usporedi
- OLS sa strukturnim lomomEkonometrija↔ usporedi
- OLS s promjenjivim parametrima (TVP-OLS)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →