Nelinearni test korijena jedinice Zivot-Andrews
Nelinearni test Zivot-Andrews proširuje klasični test korijena jedinice sa strukturnim lomom Zivot-Andrews ugrađivanjem glatke prijelazne nelinearne prilagodbe u regresiju testa. Zajedno pretražuje endogeni strukturni lom i dopušta da brzina povrata prema srednjoj vrijednosti varira s udaljenosti od atraktora, proizvodeći veću snagu protiv nelinearnih stacionarnih alternativa nego bilo koji test samostalno.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Lee-Strazicich LM test korijena jedinice s dva strukturna prijelomaEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Zivota-Andrews s jednom strukturnom promjenomEkonometrija↔ usporedi
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →