Durbin-Watsonov test za autokorelaciju
Durbin-Watsonov test, koji su razvili James Durbin i Geoffrey Watson 1950.–1951. godine, otkriva serijsku korelaciju prvog reda u rezidualima linearne regresije. Njegova statistika se kreće od 0 do 4, pri čemu vrijednost blizu 2 ukazuje na odsutnost autokorelacije, vrijednosti prema 0 ukazuju na pozitivnu autokorelaciju, a vrijednosti prema 4 ukazuju na negativnu autokorelaciju. Unatoč poznatim ograničenjima, ostaje jedna od najčešće prijavljivanih regresijskih dijagnostika.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/durbin-watson-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Breusch-Godfrey LM Test za serijsku korelacijuEkonometrija↔ usporedi
- Opća metoda najmanjih kvadrata (GLS)Statistika↔ usporedi
- Višestruka linearna regresijaStatistika↔ usporedi
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →