Fourierov test kauzalnosti Toda-Yamamoto-Granger
Fourierov test kauzalnosti Toda-Yamamoto (FTY) proširuje klasični postupak Toda-Yamamoto ugradnjom Fourierovih trigonometrijskih članova u prošireni VAR kako bi se uhvatile glatke, postupne strukturne promjene u determinističkoj komponenti. Zadržava ključnu prednost pristupa Toda-Yamamoto — Grangerova kauzalnost može se testirati bez prethodnog testiranja reda integracije ili kointegracije — dok dramatično poboljšava veličinu i snagu kada dođe do prekida.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Toda-Yamamotovo test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Model Vektorske Autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →