Model strukturnog loma ARCH
Model strukturnog loma ARCH proširuje okvir Autoregresivne uvjetne heteroskedastičnosti Engle-a (1982.) izričitim uzimanjem u obzir naglih, trajnih pomaka u procesu uvjetne varijance. Zanemarivanje strukturnih lomova u varijanci uzrokuje da parametri ARCH izgledaju lažno postojani, stoga uvođenje lažnih varijabli loma ili parametara specifičnih za režim daje točnije procjene volatilnosti i bolji prilagodak modela.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →