Phillips-Ouliarisov test kointegracije temeljen na rezidualima
Phillips-Ouliarisov test, koji su uveli Phillips i Ouliaris u svom članku u časopisu Econometrica iz 1990., neparametarski je postupak temeljen na rezidualima za testiranje nul-hipoteze o nepostojanju kointegracije među skupom integriranih I(1) vremenskih serija. On ispravlja OLS reziduale iz kointegracijske regresije za serijsku korelaciju i endogenost koristeći procjenitelje dugoročne varijance temeljene na jezgri, dajući dvije statistike—Z_alpha (omjer varijance) i Z_t (normalizirani koeficijent)—čije su asimptotske distribucije tablično prikazane specifično za sustave s višestrukim stohastičkim regresorima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/phillips-ouliaris-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Kointegracijski test (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ usporedi
- Test Phillips-Perron (PP)Ekonometrija↔ usporedi
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →