Regresija glatke prijelazne funkcije na panelima
Modeli regresije glatke prijelazne funkcije na panelima (PSTR) modeliraju nelinearne panelne odnose gdje se koeficijenti glatko (a ne naglo) prebacuju između režima kako prijelazna varijabla prelazi pragove. Uvedeni od strane Gonzaleza et al. (2005.), proširuju jednodimenzionalne modele autoregresije glatke prijelazne funkcije (STAR) na panele, bilježeći postupne promjene u ekonomskom ponašanju. Ovaj pristup je realističan kada troškovi prilagodbe uzrokuju glatke (ne iznenadne) promjene režima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Interaktivni fiksni učinciEkonometrija↔ usporedi
- Pragovni panel VAREkonometrija↔ usporedi
- VAR s parametriziranim faktorima koji se mijenjaju s vremenomEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →