ARCH-LM Test za klasteriranje volatilnosti
ARCH-LM test je Robert Engleov (1982.) Lagrangeov multiplikatorski dijagnostički test za autoregresivnu uvjetnu heteroskedastičnost u rezidualima prilagođenog modela vremenskih serija. Provjerava mijenja li se varijanca pogreške tijekom vremena i grupiraju li se u mirna i turbulentna razdoblja, te je standardni predtest koji se provodi prije prilagođavanja modela volatilnosti iz GARCH obitelji.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Paganov test na heteroskedastičnostEkonometrija↔ compare
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Generalizirani autoregresivni uvjetni heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Bijeli test za heteroskedastičnostEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →