SARIMAX — Sezonski ARIMA s egzogenim regresorima
SARIMAX proširuje sezonski ARIMA (Box-Jenkins) model dodavanjem egzogenih objašnjavajućih varijabli, tako da može obuhvatiti učinak praznika, ekonomskih pokazatelja ili varijabli politike na vremensku seriju. Kombinira nesezonsku i sezonsku autoregresivnu i pokretnu prosječnu dinamiku s vanjskim regresorima, a procjenjuje se metodom maksimalne vjerodostojnosti u obliku prostora stanja.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/sarimax
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ usporedi
- Bayesian Vector Autoregression (BVAR)Ekonometrija↔ usporedi
- Troslojko eksponencijalno izglađivanje Holt-WintersEkonometrija↔ usporedi
- Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →