Regression modelQuantile-based

Cross-Quantilogram

Unakrsni kvantilogram proširuje koncept unakrsne korelacije na parove kvantila dviju vremenskih serija, mjereći ovisnost na različitim razinama kvantila. Predstavljen od strane Lintona i Whanga (2012), on obuhvaća kako šokovi na određenim razinama kvantila u jednoj seriji koreliraju s kretanjima u drugoj, omogućujući analizu asimetrične ovisnosti. Ovaj pristup je osobito vrijedan kada se korelacije rizika pada i rasta značajno razlikuju.

Primijenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Izvori

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citirana u

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Preuzeto 2026-06-15 s https://scholargate.app/hr/econometrics/cross-quantilogram · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026