Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)
Model ARMA(p,q) opisuje stacionarnu vremensku seriju kao kombinaciju dviju komponenti: autoregresivnog dijela koji regresira trenutnu vrijednost na njenih zadnjih p vrijednosti, i dijela pokretnog prosjeka koji uzima u obzir zadnjih q grešaka. To je temeljni okvir Box-Jenkins metodologije za modeliranje i kratkoročno prognoziranje univarijatnih vremenskih serija.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Izvori
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Autoregresijski model (AR)Ekonometrija↔ compare
- Model pomičnih prosjeka (MA)Ekonometrija↔ compare
- SARIMA modelEkonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →