Fama-MacBeth regresija
Postupak Fama-MacBeth dvostupanjska je regresijska metodologija za analizu poprečnih (cross-sectional) odnosa uz kontrolu vremenske serije. Uveli su ga Fama i MacBeth (1973.), a on najprije procjenjuje parametre vremenskih serija za svaku poprečnu jedinicu, a zatim regresira ishode na te parametre preko poprečnog presjeka, prosječeći rezultate tijekom vremena. Ovaj pristup elegantno odvaja dinamiku unutar jedinice od poprečne heterogenosti i pruža standardne pogreške robusne na panelnu strukturu.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fama-macbeth-regression
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Lokalne projekcijeEkonometrija↔ usporedi
- Panel VARXEkonometrija↔ usporedi
- VAR s parametriziranim faktorima koji se mijenjaju s vremenomEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →