Test Panel Zivot-Andrews na strukturni lom i korijensku jedinicu
Test Panel Zivot-Andrews proširuje test strukturnog loma i korijenske jedinice Zivot-Andrews (1992) za pojedinačne serije na panel podatke, dopuštajući svakoj poprječnoj jedinici vlastiti endogeno određen datum loma. Ispituje nultu hipotezu o korijenskoj jedinici nasuprot alternativnoj hipotezi o stacionarnosti s jednokratnim strukturnim lomom, uzimajući u obzir promjene režima koje pristrane standardne panel testove korijenskih jedinica prema lažnom neprihvaćanju.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Panel ADFEkonometrija↔ usporedi
- Panelni Engle-Grangerov test kointegracijeEkonometrija↔ usporedi
- Panel KPSS Test (Hadrijev test stacionarnosti)Ekonometrija↔ usporedi
- Panel test jediničnog korijena Phillips-PerronEkonometrija↔ usporedi
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →