Robustni ARCH model
Robustni ARCH model proširuje klasični okvir autoregresivne uvjetne heteroskedastičnosti zamjenom standardnog estmatora maksimalne vjerodostojnosti robusnim alternativama koje smanjuju ili eliminiraju utjecaj odstupajućih vrijednosti (outliera). To čini procjene volatilnosti otpornima na ekstremne opservacije koje često kontaminiraju financijske i makroekonomske vremenske nizove.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Robustna regresijaStatistika↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →