Asimetrični model snage ARCH (APARCH): Fleksibilno modeliranje volatilnosti financijskih povrata
APARCH, koji su predstavili Ding, Granger i Engle (1993.) tijekom proučavanja svojstava dugotrajne memorije povrata na tržištu dionica, proširuje obitelj GARCH dopuštajući i transformaciju uvjetne volatilnosti snagom te asimetričan odgovor na pozitivne i negativne šokove. Model obuhvaća najmanje sedam poznatih specifikacija tipa ARCH kao posebne slučajeve, čime postaje objedinjujući okvir za modeliranje volatilnosti u financijskoj ekonometriji.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/aparch
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ usporedi
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →