Lee-Strazicich LM test korijena jedinice s dva strukturna prijeloma
Lee-Strazicich (2003) test je test korijena jedinice utemeljen na Lagrangeovom umnošku koji dopušta dva endogena strukturna prijeloma pod obje hipoteze, nultom i alternativnom. Predložen od strane Junsoo Leea i Marka C. Strazicicha, ispravlja temeljnu pogrešku u ranijim testovima utemeljenim na prijelomima, poput Zivot-Andrewsa, gdje su strukturni prijelomi bili dopušteni samo pod alternativnom hipotezom. Uključivanjem prijeloma pod nultom hipotezom, LS test izbjegava lažna odbacivanja i pruža ispravnu inferenciju veličine (size-correct inference) u prisutnosti promjena razine ili trenda.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/lee-strazicich-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Test augmentirane Dickey-Fuller (ADF) za jedinice korijenaEkonometrija↔ usporedi
- Test Lumsdaine-Papell na jedinici korijena s dva strukturna prijelomaEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Zivota-Andrews s jednom strukturnom promjenomEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →