Model prostora stanja (Kalmanov filtar)
Model prostora stanja opći je okvir za vremenske nizove koji opisuje niz putem neopaženih (skrivenih) varijabli stanja povezanih jednadžbom mjerenja i jednadžbom prijelaza, pri čemu se stanja procjenjuju u stvarnom vremenu Kalmanovim filtrom. Razvijen u tradiciji prostora stanja Harveyja (1990.) i Durbina & Koopmana (2012.), on obuhvaća ARIMA-u i eksponencijalno izglađivanje kao posebne slučajeve.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
Izvori
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Bayesian Vector Autoregression (BVAR)Ekonometrija↔ compare
- Markovljev model promjene režima (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrija↔ compare
- Strukturni model vremenskih nizova (Osnovni strukturni model)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →