Troslojko eksponencijalno izglađivanje Holt-Winters
Troslojko eksponencijalno izglađivanje Holt-Winters je model prognoziranja koji proširuje Holtovo dvoslojno izglađivanje dodavanjem sezonske komponente, a uveo ga je Peter Winters 1960. godine nadograđujući rad Charlesa Holta. On prati tri promjenjive veličine — razinu, trend i sezonu — i kombinira ih za prognoziranje neprekinutog vremenskog niza.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/holt-winters
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ usporedi
- Jednostavno i dvostruko eksponencijalno izglađivanje (SES / Holt)Ekonometrija↔ usporedi
- Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Ekonometrija↔ usporedi
- Strukturni model vremenskih nizova (Osnovni strukturni model)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →