Nelinearna kointegracija Engle-Granger
Nelinearna kointegracija Engle-Granger proširuje klasični dvostepeni postupak Engle-Granger za detekciju dugoročnih ravnoteža gdje je prilagodba prema ravnoteži nelinearna — na primjer, brža iznad nego ispod praga, ili vođena mehanizmom glatke tranzicije. Široko se primjenjuje u financijskoj ekonomiji, testiranju pariteta kupovne moći i analizi cijena roba.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARDL test granica (Pesaranov test granica)Ekonometrija↔ usporedi
- Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije pogrešakaFinancije↔ usporedi
- Nelinearni ARDL (NARDL) modelEkonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →