Jednostavno i dvostruko eksponencijalno izglađivanje (SES / Holt)
Eksponencijalno izglađivanje je obitelj osnovnih modela prognoziranja vremenskih nizova u kojima svako novo promatranje ažurira izglađenu procjenu pomoću parametra težine. Jednostavno eksponencijalno izglađivanje (SES), koje je uveo Robert G. Brown 1959. godine, prognozira nizove sa stabilnom razinom, dok dvostruko eksponencijalno izglađivanje po Holtovoj metodi, koje je uveo Charles C. Holt 1957. godine, dodaje komponentu trenda koristeći parametre alfa i beta.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/simple-exponential-smoothing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Ekonometrija↔ compare
- Strukturni model vremenskih nizova (Osnovni strukturni model)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →