Panel TGARCH (prag GARCH model za panelne podatke)
Panel TGARCH proširuje Threshold GARCH (GJR-GARCH) model na panelne podatke, omogućujući svakoj poprečnopresječnoj jedinici da pokazuje asimetrične reakcije volatilnosti — gdje negativni šokovi generiraju veća povećanja varijance od pozitivnih šokova iste magnitude — istovremeno iskorištavajući poprečnopresječnu dimenziju za dobivanje učinkovitijih procjena parametara.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/panel-tgarch
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- DCC-GARCH (dinamička uvjetna korelacija)Financije↔ usporedi
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Panel EGARCHEkonometrija↔ usporedi
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →