Driscoll-Kraay standardne pogreške
Driscoll-Kraay standardne pogreške pružaju neparametarsku, heteroskedastičnost- i autokorelaciju-konzistentnu (HAC) procjenu kovarijance za uravnotežene i neuravnotežene panelne skupove podataka. Metodu su uveli Driscoll i Kraay 1998. godine, a ona ispravlja zaključivanje kada reziduali istovremeno pokazuju presječnu ovisnost, serijsku autokorelaciju i heteroskedastičnost — probleme uobičajene u makroekonomskim i međunarodnim financijskim panelima gdje jedinice poput zemalja ili industrija dijele zajedničke šokove.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/driscoll-kraay-se
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Standardne pogreške Newey-West HACEkonometrija↔ usporedi
- Pesaran CD TestEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →