Model nelinearnog pokretnog prosjeka (NMA)
Model nelinearnog pokretnog prosjeka (NMA) proširuje klasični linearni model pokretnog prosjeka (MA) dopuštajući da trenutna opservacija ovisi o prošlim inovacijama putem nelinearne funkcije, a ne jednostavnog ponderiranog zbroja. Koristi se u analizi vremenskih nizova kada udari pogreške utječu na ishode na asimetričan ili ovisan o stanju način.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Nelinearni autoregresijski (NAR) modelEkonometrija↔ compare
- Model glatke prijelazne autoregresije (STAR)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →