TAR / SETAR: Pragovi Autoregresije za Vremenske Nizove s Promjenom Režima
TAR i SETAR su nelinearni autoregresivni modeli koje je uveo Howell Tong (1990.) i koji omogućuju da vremenski niz slijedi različitu linearnu dinamiku u odvojenim režimima, razdvojenim jednom ili više pragovnih vrijednosti. SETAR je samo-uzbudljiva varijanta, u kojoj je pragovna varijabla zaostala vrijednost samog niza, što ga čini posebno prikladnim za cikluse, asimetrična prilagođavanja i ponašanje graničnih ciklusa uočeno u ekonomskim i financijskim podacima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model glatke prijelazne autoregresije (STAR)Ekonometrija↔ compare
- Regresija s pragomEkonometrija↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →