Zivot-Andrews test za strukturni lom i test korijena jedinice
Zivot-Andrews test je endogeni test korijena jedinice sa strukturnim lomom koji određuje točku loma iz podataka, umjesto da je nameće izvana. Testira korijen jedinice protiv alternative stacionarnosti oko jedne strukturne promjene – u srednjoj vrijednosti, trendu ili oboma – odabirući datum loma koji pruža najjači dokaz protiv nulte hipoteze.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ usporedi
- Engle-Grangerov test kointegracijeEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Phillips-PerronEkonometrija↔ usporedi
- ADF test jediničnog korijena sa strukturnim lomomEkonometrija↔ usporedi
- Toda-Yamamotovo test kauzalnostiEkonometrija↔ usporedi
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →