Hodrick-Prescottov filtar: dekompozicija trenda i ciklusa za makroekonomske vremenske serije
Hodrick-Prescottov (HP) filtar je tehnika penaliziranih najmanjih kvadrata koja se koristi u makroekonomiji i empirijskim financijama za dekompoziciju vremenske serije na glatku dugoročnu komponentu trenda i kratkoročnu cikličku komponentu. Uveli su ga Hodrick i Prescott (1997) koristeći podatke o poslijeratnom poslovnom ciklusu u SAD-u, te je postao jedan od najčešće primjenjivanih filtara u analizi poslovnih ciklusa, istraživanju monetarne politike i primijenjenoj ekonometriji.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baxter-Kingov filtar propusnik pojasaEkonometrija↔ compare
- Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Ekonometrija↔ compare
- STL dekompozicija: sezonska-trendna dekompozicija pomoću Loess-aEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →