Toda-Yamamotovo test kauzalnosti
Toda-Yamamotovo (TY) test kauzalnosti modificirani je Waldov postupak za testiranje Grangerove kauzalnosti u vektorskim autoregresijama (VAR) procijenjenima u razinama, čak i kada su varijable nestacionarne ili kointegrirane. Namjernim prekomjernim prilagođavanjem VAR-a s dodatnim zaostacima jednakim maksimalnom redu integracije, vraća se standardna asimptotska distribucija Waldove statistike prema hi-kvadratu bez potrebe za prethodnim testiranjem korijena jedinice ili kointegracije.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
+2 više
Izvori
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ usporedi
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ usporedi
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
- Vektorski model korekcije pogreške (VECM)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →