ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
ARCH model, koji je Robert Engle uveo 1982. godine, obuhvaća vremenski promjenjivu volatilnost u financijskim i makroekonomskim vremenskim serijama. On modelira uvjetnu varijancu današnje pogreške kao funkciju prošlih kvadriranih pogrešaka, objašnjavajući zašto se volatilna razdoblja grupiraju zajedno — fenomen poznat kao grupiranje volatilnosti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Izvori
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →