Model dinamičkih panel podataka sa strukturnim promjenama
Model dinamičkih panel podataka sa strukturnim promjenama proširuje standardni dinamički panelni okvir dopuštajući da se regresijski koeficijenti ili autoregresivni parametar mijenjaju u jednom ili više nepoznatih datuma promjene. Kombinira procjenu dinamičkih panela temeljenu na GMM-u s formalnim testovima strukturnih promjena, omogućujući istraživačima da proučavaju kako se ekonomske veze razvijaju kroz različite režime, istovremeno kontrolirajući neopaženu individualnu heterogenost i endogenost zakašnjele zavisne varijable.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM procjeniteljEkonometrija↔ compare
- Model dinamičke panelne tabliceEkonometrija↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Ekonometrija↔ compare
- Panelni vektorski model korekcije pogreške (Panel VECM)Ekonometrija↔ compare
- Analiza strukturnih promjena u panel podacimaEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →