VAR s pragom i VAR s glatkom tranzicijom (TVAR / STVAR)
VAR s pragom i VAR s glatkom tranzicijom nelinearni su multivarijatni vremenski modeli u kojima koeficijenti vektorske autoregresije prelaze između režima prema pragovnoj varijabli. Nadovezujući se na Tsayev tretman multivarijatnih pragovnih modela iz 1998., oni obuhvaćaju različite dinamičke strukture kroz faze poput poslovnog ciklusa, financijskih kriza ili razlika u politici.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-LM Test za klasteriranje volatilnostiEkonometrija↔ compare
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Markovljev model promjene režima (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrija↔ compare
- Model Vektorske Autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →