Model ARMA s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-ARMA)
Model ARMA s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-ARMA) proširuje klasični ARMA okvir dopuštajući da se autoregresijski i pokretni prosjek koeficijenti mijenjaju tijekom vremena. Ugrađen u reprezentaciju prostora stanja i procijenjen pomoću Kalmanovog filtra, on obuhvaća strukturne promjene i nestabilnost parametara u vremenskim nizovima bez potrebe za eksplicitnim prekidom.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Ekonometrija↔ usporedi
- Kalmanov filtarBayesovska statistika↔ usporedi
- Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →