Nelinearni ADF test korijena jedinice (KSS test)
Nelinearni ADF test korijena jedinice, najistaknutije operacionaliziran od strane Kapetaniosa, Shina i Snella (2003.), proširuje klasični prošireni Dickey-Fullerov test kako bi otkrio povratak na prosjek koji se odvija putem eksponencijalnog glatkog prijelaznog autoregresivnog (ESTAR) procesa. On testira nultu hipotezu o korijenu jedinice naspram nelinearno stacionarne alternativne hipoteze, obuhvaćajući dinamiku prilagodbe koju standardni linearni ADF test ne može uhvatiti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ compare
- Test granica nelinearnog ARDL-a (NARDL)Ekonometrija↔ compare
- Nelinearni KPSS testEkonometrija↔ compare
- Nelinearni vektorski model korekcije pogreške (Nonlinear VECM)Ekonometrija↔ compare
- Test korijena jedinice Phillips-PerronEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →