Fourier ARMA model
Fourier ARMA model proširuje klasični okvir Autoregresivnog Pokretnog Prosjeka (ARMA) s niskofrekventnim Fourierovim (sinusnim i kosinusnim) članovima kako bi se uhvatile glatke, postupne promjene u srednjoj vrijednosti ili trendu vremenske serije. Za razliku od pristupa s lažnim varijablama, ne zahtijeva prethodno znanje o tome kada je došlo do strukturne promjene, aproksimirajući promjenu fleksibilnim trigonometrijskim funkcijama.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ compare
- Fourier VAR modelEkonometrija↔ compare
- Nelinearni model ARMA (NARMA)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →