Breusch-Godfrey LM Test za serijsku korelaciju
Breusch-Godfrey test je Lagrangeov multiplikatorski test za serijsku korelaciju u rezidualima regresije, neovisno razvijen od strane Trevora Breuscha (1978.) i Leslieja Godfreyja (1978.). Za razliku od Durbin-Watson testa, on detektira autokorelaciju do bilo kojeg odabranog reda p, ostaje valjan kada model uključuje zavisne varijable s pomakom, te daje definitivnu p-vrijednost hi-kvadrat raspodjele umjesto neuvjerljive regije — čineći ga modernim standardom za testiranje autokorelacije.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/breusch-godfrey-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ usporedi
- Durbin-Watsonov test za autokorelacijuEkonometrija↔ usporedi
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →