Regresija s pragom
Regresija s pragom nelinearan je model s promjenjivim režimom u kojem parametri regresije poprimaju različite vrijednosti iznad i ispod procijenjene vrijednosti praga pragovne varijable. Okvir za podjelu uzorka i procjenu praga razvio je Bruce E. Hansen (2000.) i široko se koristi za vremenske nizove i panelne podatke sa strukturnim promjenama i odnosima ovisnim o režimu.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test granica (Pesaranov test granica)Ekonometrija↔ compare
- Nelinearni model autororegresivnih distribuiranih odmakâ (NARDL)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →