Robustni EGARCH model
Robustni EGARCH proširuje Nelsonov (1991) eksponencijalni GARCH model zamjenom standardne kvazi-maksimalne vjerodostojnosti postupcima otpornim na odstupanja — obično procjenom ograničenog utjecaja ili M-procjenom — tako da mali udio ekstremnih opažanja ili pogrešaka u podacima ne može iskriviti procijenjenu dinamiku volatilnosti ili učinak poluge.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Robusni GARCH modelEkonometrija↔ compare
- Robusni TGARCHEkonometrija↔ compare
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →